Фрагмент: Задание 1
Собственные средства банка вместе с депозитами составляют 100 млн. ден. ед. Не менее 30 млн. у.е. этих средств должны быть размещены в кредитах, доходность которых составляет 16 %. Кредиты являются неликвидными ак-тивами банка, так как в случае непредвиденной потребности в наличности обратить их в деньги без существенных потерь невозможно.
Другое дело ценные бумаги, особенно государственные. Их можно в лю-бой момент продать, получив некоторую прибыль или, во всяком случае, без большого убытка. Поэтому существует правило, согласно которому ком¬мерческие банки должны покупать в определенной пропорции ликвидные активы - ценные бумаги, чтобы компенсировать неликвидность кредитов. Пусть в данном случае ценные бумаги должны составлять не менее 30 % средств, размещенных в кредитах и ценных бумагах, а их доходность состав¬ляет 11 %.
Требуется сформировать оптимальный пакет активов банка, максимизи-рующий прибыль банка, используя метод перебора вершин.
|
Высшая математика
